Thonnyのインストールが終わったら、初回起動はデスクトップに作られたアイコンを右クリックして、これもやはり「管理者として実行」にします。
言語は「日本語」でいいでしょう。
立ち上がったら「ツール」−「パッケージを管理」を選び、テキストボックスに「pygame」と入れ、検索をかけます。
ちょっと太字になっているのですぐ分かると思います。
コツが手順の中の「管理者として実行」で、Windowsの権限の問題なのかよく分かりませんが、普通に起動してしまうとエラーが出て pygameが入れられないことがあります。